MACD를 차트로 이해

MACD를 차트로 이해

신한금융투자, 애널리스트 출신 유튜버 챔!그녀가 알려주는 당신의 ‘첫’ 주식 투자 주식 투자란 무엇일까? 최근 월급만으로 경제적 자유를 얻기가 점점 어려워지면서, 주식 투자에 대한 관심

< 처음 주식 >이라는 책을 독서중이다 . 주식의 ' ㅈ ' 자도 모르는 주린이가 기초 용어와 개념을 정리하고 싶어서 구매한 책이다 . 본 포스팅은 이를 요약한 내용으로 , 주관적인 감상을 덧붙여 작성하는 포스팅임을 미리 알린다 .

1. 봉차트

차트를 구성하는 모양이 봉처럼 생겼다고 하여 봉차트라고 하며, 영어로는 candle chart 라고 한다. 주식 시장의 변하는 가격을 압축하여 봉 하나로 표현하는 것이다.

시가(시작 가격)보다 종가(종료 가격)가 높은 상태로 끝나면 양봉, 반대의 경우는 음봉이라고 한다. 이는 또 다시 일봉차트, 주봉차트, 월봉차트로 나눌 수 있으며 단위 기간중 가장 낮은 주식을 저가, 가장 높은 주식 가격을 고가라고 표기한다.

2. 기술적 지표 이해하기

기술적 지표는 차트를 기준으로 만들어진다. MACD, MACD를 차트로 이해 볼린저 밴드, 이동평균선, RSI 등 많은 종류의 기술지표가 있다.

3. 이동평균선

가장 기본적인 기술지표로, n일 동안의 가격의 평균을 내고, 그 평균점을 이은 것이다. 이동평균선은 보통 지지선과 저항선의 역할을 하는데, 지지선의 역할은 주가가 하락해도 이동평균선 이하로는 내려가지 않고 지지가 된다는 뜻이다. 그리고 저항선은 그 반대의 의미를 가진다. 그리고 이와 관련된 용어가 바로 이격도인데, 이격도란 현재 주가와 이동평균선의 차이를 말한다. 차이를 계산하는 날짜의 기준은 보통 20~25일 정도로 잡지만, 종목의 변동성에 따라 다르게 잡을 수도 있다. 또한 이격도는 백분위 숫자, 즉 변화가 없음을 100으로 두는 수치를 주로 활용한다. 가장 기본적인 전략 몇 가지는 다음과 같다.

- 100 이상이면 과거 이동평균보다 높다

- 100 이하이면 과거 이동평균보다 낮다

- 105 이상이면서 상승추세면 매도 타이밍으로 본다

- 98 이하이면서 상승추세면 매수 타이밍으로 본다

4. RSI

하지만 이동평균선은 단순한 지표이기 때문에, 정확한 분석의 자료로 활용하기엔 한계가 있다. 따라서 조금 더 자세한 지표를 봐야 하는데, 추세가 얼마나 강한지를 나타내는 RSI가 있다.

- 30, 70 정도를 기준점으로 잡는다

- 30 이하이면 과매도 구간, 즉 추세가 과하게 약해진 구간으로 보고 매수 타이밍으로 판단한다

- 70 이상이면 과매수 구간으로, MACD를 차트로 이해 매도 타이밍으로 판단한다.

추가적으로 볼린저 밴드라는 것을 보면 좋은데, 볼린저 밴드는 통계적 분석 방법중에 하나로, 표준편차 개념을 이용해서 boxplot에서 활용하는 울타리같은 밴드를 정의하는 것이다. 그래서 RSI와 함께 보면서 통계적 지표를 보조적으로 활용하는 방식으로 쓰면 좋은 지표이다.

보조지표 MACD 활용 방법

MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 약자로 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 개발한 지표입니다. 이는 이동평균선이 모아지고 멀어진다는 뜻으로 이동평균선의 수렴과 발산의 지표가 됩니다. 특히 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 수렴과 발산을 통해 주가의 흐름과 추세를 확인하고 변화를 예측하는데 가장 많이 활용되는 대표적인 보조지표입니다. MACD는 곡선으로 나타내며 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이입니다.

-. MACD 곡선 = 단기 이동평균선 - 장기 이동평균선

아래 차트를 한번 보시겠습니다.

MACD 차트는 MACD 곡선과 시그널 곡선으로 구성되어 있습니다. 앞서 설명드린 바와 같이 MACD 곡선은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이이며, 시그널 곡선은 MACD 지수를 다시 이동평균값을 적용한 선입니다. 시그널 곡선은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 괴리가 가장 큰 시점을 찾기 위해서 필요합니다. 이동평균선은 서로가 멀어지면 가까워지고 가까워지면 멀어지는 특성을 가지고 있습니다. 그래서 MACD 곡선과 시그널 곡선이 서로 크로스를 이루게 되면 두 개의 이동평균선의 차이가 최대가 된다고 판단합니다. 아래 차트에 MACD 곡선과 시그널 곡선이 크로스 되는 시점을 표시했습니다.

그러면 MACD차트에 MACD Oscillator 12, 26, 9라고 적혀있는 숫자가 의미하는 것은 무엇일까요?

순서대로 말씀드리면 12는 단기 이동평균선, 26은 장기 이동평균선, 9는 시그널 곡선의 기간을 뜻합니다.

사실 투자자의 성향에 따라서 이 지수들은 변경이 가능합니다. (ex. 5, 20, 3이라던지 10, 20, 7 등)

일반적으로는 12, 26, 9가 가장 많이 사용되고 있습니다.

다음으로 MACD를 어떻게 활용하면 좋을지 알아보겠습니다.

MACD 차트를 보시면 빨간 가로선이 있습니다. 값은 0이며, 기준선을 뜻합니다. MACD 곡선이 이 기준선 위에 있을 때는 상승 추세로 판단하기 때문에 매수 포지션만 보유하고, 기준선 아래에 있을 때는 하락 추세로 판단하여 매도 포지션만 보유하는 데 활용합니다.

[AT] 17. MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측 (1)

바로 전에는 이동평균선(MA)에 대한 구현 및 매매시점 예측이라는 타이틀로 진행을 하고 있었습니다. 매매시점 예측에 대해서는 좀더 고민이 필요하다고 판단되어, 이동평균선(MA)의 구현만 우선 마무리하고 나머지는 이후에 기회가 되면 추가로 정리해 보도록 하겠습니다.

제가 오랜시간 글을 올리지 못했는데. 그 사유는 따로 언급은 하지 않도록 하겠습니다. 건강상의 문제도 있었고, 개인적으로도 너무 많은일이 있었습니다. 이제는 어느정도 정리가 되어 꼭 매일 올린다고 할 수는 없지만 자주 올려보도록 하겠습니다.

이번에 구현해 보고자 하는 부분은 MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측입니다. 아무래도 MACD에 대한 방식은 사용하는 지표가 상대적으로 적기 때문에, 실험을 통해서 매매시점의 최적화를 하기에는 좀 더 빠른 판단하기가 MACD를 차트로 이해 MACD를 차트로 이해 쉽습니다. 이번에 진행하는 타이틀은 아래의 단계로 진행해 보겠습니다.

• MACD에 대한 정의 및 구현
• 구현된 결과에 대한 정합성 확인
• MACD를 활용한 매매기법 확인 및 적용
• 매매기법 별 시뮬레이션 및 실험실
• 향상된 이동평균산정 법칙 적용 및 실험실

자 그럼 첫번째 시간으로 MACD에 대한 정의 및 구현을 시작해 보겠습니다.

1. MACD란?

MACD의 약어를 풀이해 보면, Moving Average Convergence & Divergence 로써 기존에 많이 봤던 이동평균을 뜻하는 Moving Average(MA)에 대한 수렴과 확산이라는 의미를 가지고 있습니다. 눈치로 맞춰보면 MA가 들어가니 이동평균선을 가지고 만나고 멀어지는 것으로 뭔가 수치화를 하는 것인가?? 라고 생각해 볼 MACD를 차트로 이해 수 있겠습니다.
MACD는 제럴드 아펠(Gerald Appel)이라는 사람에 의해서 개발이 되었다고 합니다. 이 지표의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선은 항상 서로 가까워졌다가(Convergence) 멀어졌다가(Divergence)를 반복하고, 이 두개의 이동평균선은 서로 교차하는 점을 항상 만들게 된다는 것을 그 시작으로 합니다.

2. MACD의 기본 지표

MACD에는 기본적으로 3가지 지표를 가지고 매매시점을 판단하게 됩니다. 첫번째는 MACD 그 자체이고, 두번째는 MACD Signal, 마지막으로는 0을 나타내는 기준선이 그것입니다. 각각의 정의는 아래와 같습니다.

MACD = MA12 (12일 이동평균선) - MA26 (26일 이동평균선)
MACD Signal = MACD자체를 가지고 MA9 (9일 이동평균선)를 구한 값
0선 = 각 지표의 양과 음의 값을 나타내는 기준선 (0의 값이 그 기준인 직선)

이렇게만 말하면 도데체가 MACD는 이동평균선의 차이를 수치화한 값이다. 이 정도만 이해가 되고 그게 의미하는 바를 알 수가 없습니다. 그렇다면 실제로 차트에서는 어떻게 그것이 적용되는지 확인해 보겠습니다.

3. MACD의 의미

[종목코드 : 005930, 종목명 : 삼성전자]

측정기간 : 2020년 11월 10일 기준으로 업무일 기준 60일 전까지의 Data

위의 그림은 삼성전자의 차트들로 2개의 차트로 구성이 되어있습니다. 그 중 위의 차트는 삼성전자의 12일 이동평균선 (MA12)을 파란색으로, 26일 이동평균선 (MA26)을 주황색으로 나타낸 표 입니다. 그리고 아래 차트는 MACD를 나타낸 표 입니다. 0선도 같이 잘 보이네요.

그림에서 (1) 번을 살표보겠습니다. (1)은 MACD가 음수에서 양수에서 변하는 지점이고, 26일선을 12일선이 상향 돌파하는 지점입니다. 이것을 흔히 골든크로스(Golden Cross)라고 하며, 주가상승의 매수신호도 판단할 수 있습니다.

그렇다면 (2) 번에서는. MACD가 양수에서 음수로 변하는 지점이고, 26일선을 12일선이 하향 돌파하고 있습니다. 이것을 우리는 데드크로스(Dead Cross)라고 하고, 주가하락의 신호로 판단할 수 있습니다. 바로 이것이 MACD의 의미입니다.

4. MACD와 MACD Signal의 관계

[종목코드 : 005930, 종목명 : 삼성전자]

측정기간 : 2020년 11월 10일 기준으로 업무일 기준 60일 전까지의 Data

위의 그림은 아까와 동일한 그림입니다. 변경된 내용은 아래 차트에 주황색으로 MACD Signal 선이 추가되었습니다.

자 그렇다면, MACD와 Signal선이 크로스 되는 지점을 살펴보겠습니다. (1) 번은 MACD선이 MACD Signal 선을 상향 돌파하는 지점입니다. 이를 골든크로스라고 하며, 이것의 의미는. 곧 있으면 26일선을 12일선이 상향돌파 할 가능성이 보인다는 의미입니다. 이는 곧 주가상승의 매수신호로 판단이 가능하겠죠.

그럼 (2) 번에서는 반대로. MACD선이 MACD Signal 선을 하향 돌파하는 지점입니다. 이를 데드크로스라고 하며, 이것의 의미는. 곧 있으면 26일선을 12일선이 하향돌파 할 가능성이 보인다는 의미입니다. 하지만 그림에서 보면 하향돌파는 하지 않지만 약간의 감소추세는 있었습니다. 역시나 확률이고, 그럴 가능성이 더 크다는 것이지 반드시 그렇다는 것은 아니라는 점은 꼭 명심하셔야 합니다.

5. MACD와 관련 지표 구현

그렇다면 이제. 이 로직을 프로그램으로 적용해 보고자 합니다. 바로 전에, 이동평균선(MA)에 대한 구현 및 매매시점 예측이라는 타이틀로는 각종 Moving Average에 대해서 DataFrame을 통해서 구현하고, 그 값을 DB에 저장하였습니다.

이번에는 MACD와 MACD Signal 항목을 추가하여 그 DB에 저장해 보도록 하겠습니다. 기존에 이동평균선들을 구해서 해당 종목의 DB에 저장하는 방법은 이전글들을 참조부탁드리고, 이번에는 MACD와 관련지표를 위해서 추가되는 코드만 추가해 보겠습니다.

작성하는 단계는 아래와 같습니다.

(1) MA12와 MA26을 추가로 구하기

(2) MACD를 구하기 위해서 각 일별 MA12 - MA26을 구하고, 이를 DataFrame에 추가

(3) MACD Signal을 구하기 위해서 MACD에 대한 MA9를 추가로 구하기

첫번째로, 우선 MA12 (12일 이동평균선)과 MA26 (26일 이동평균선)을 기존 이동평균선 구하는 로직에서 추가를

두번째로, MACD를 구하는 함수를 하나 만들어 줍니다.

해당 함수는 총 2개의 파라메터를 받습니다. MA12 (12일 이동평균선)과 MA26 (26일 이동평균선)을 받으면, 각 행별로 둘의 차를 구해줍니다. 여기서 주의할 점은. DataFrame에서 rolling으로 값을 구하면 데이터가 없어서 구하지 못하는 부분은 아래와 같이 nan으로 표시가 됩니다.

따라서, nan에 대한 처리를 해줘야 합니다. 그것이 바로 아래 코드이며. 이 경우 0값을 넣어줍니다.

그리고 전달받은 값을. 아래와 같이 DataFrame에 추가해줍니다.

이제 마지막 단계입니다. 세번째로는. MACD Signal을 구하기 위해서 MACD에 대한 MA9를 추가로 구현해줍니다. 이미 많이 해봤기 때문에 코드만 추가해 보도록 하겠습니다.

이렇게 하면 아래와 같이 MACD에 대한 지표가 추가되어, 해당 종목의 테이블에 착착 저장이 되게 됩니다.

오늘은 여기까지 진행하고, 다음 시간에는 여기서 구한 MACD지표들을 가지고 실제로 증권사에서 제공하는 데이터와 일치하는지 정합성을 체크해 보도록 하겠습니다.

MACD를 차트로 이해

주식을 함에 있어 자주 사용되는 보조지표가 있습니다. 바로 MACD라는 지표입니다. 그런데 이거 그냥 봐서는 뭔말인지도 모르겠고 뭘 어쩌라는건지도 모르겠죠? 일단 개념부터 박고 MACD를 차트로 이해 갑시다. MACD는 보조지표입니다. 보조지표라는것은 그냥 참고용으로 보면 되는것지 절대적인 매수의 급소나 매도 타점을 알려주지는 못합니다.

MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 약자입니다. 그대로 풀어서 해석하자면 이동평균선 수렴과 확산이지요. 즉 이동평균선이 수렴하고 확산하는 움직임을 분석하여 매매신호를 포착하려는 보조지표입니다. 제럴드 아펠이라는 사람에 의해 개발이 되었습니다.

MACD의 기본적인 원리는 장기 이평선과 단기 이평선이 서로 멀어지게 되면 언젠가 다시 가까워지고 어느 지점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두개의 이동평균선이 가장 멀어지게 되는 시점을 찾고자 하는것입니다. 보통 MACD선과 시그널선이 교차하게 되는 시점이 가장 멀어지는 시점이 되고는 합니다.

또한 추세를 예측해보고자 할때도 사용이 됩니다. 주가 추세와 MACD의 오실레이터의 크기가 역행하는 경우 추세의 전환을 준비해야 한다는것인데요. 예를 들면 주가는 상승하는 추세에 있지만 오실레이터의 값이 이전고점보다 작아지고 있다면 추세의 하락을 대비하자는겁니다.

위 차트에서 보면 주가는 상승세에 있지만 오실레이터 막대기가 점점 MACD를 차트로 이해 MACD를 차트로 이해 작아지는 모습을 볼수있는데요. 이때는 추세가 하락으로 전환할수도 있다라는 이야기가 됩니다. 참십쥬?

이러한 MACD 지표를 이용하는것은 주로 기준선 0위에서 양의 오실레이터 막대기가 함께 나오는 상황이 나올때, MACD선과 Signal선이 교차되는 시점을 매수타이밍으로 잡기도 합니다. 보통 상승종목의 눌림목을 매수타점으로 보는것이죠.

저 같은 경우에는 이정도로 MACD 지표를 사용하기도 하는데요. 중요한건 이러한 신호가 절대적은 아니라는겁니다. 에스마크같은 경우에는 교차되는 시점이 나왔지만 그대로 하락추세로 끝나고 말았으니까요. 그래서 개념을 잘 잡아야 합니다. MACD 지표는 그저 보조지표로 사용합니다. 주식에 있어서 중요한것은 재료,수급,가격입니다. 이러한 우선적 지표가 만족을 한다면 MACD 지표를 사용하여 좀더 구체적인 매수타이밍이나 매도타이밍을 잡을수 있게 됩니다.

이러한 보조지표를 공부한다는것은 개인적으로 여러가지 차트를 돌려보며 확률높은 위치를 찾는 과정이 중요합니다. 모든것은 확률에 기인하며 100%라는것은 없습니다. 만약 주식에 100%가 있다면 주식으로 아무도 고생할 필요가 없지요.

다시한번 말하지만 이슈,수급,가격이 중요합니다. 이 블로그에서는 이슈가 될만한 뉴스를 찾아 그에 알맞는 종목을 선정하고 그 중 차트가 괜찮은 종목을 소개하고는 합니다. 물론 모든 블로그의 내용은 매수매도의 신호가 아니며 참고용입니다.

다음 링크에서는 PBR과 관련된 이야기를 해볼까합니다. 공부하셔서 매매에 도움이 되면 좋겠네요. 자세한 내용은 링크를 확인해주세요.

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하지만 주식에 투자하기 위해서는 주식차트를 볼 줄 알아야하고 그러기 위해선 이 두가지를 필수로 알아야합니다!!

POSCO 주식을 일봉과 주봉 월봉으로 나눠서 그래프를 가져와봤습니다.

각 봉차트에 5봉 10봉 20봉 60봉 120봉이 나뉘어져 있습니다.

(기본적인 디폴트 세팅이며 구간은 취향에 맞게 선택가능)

일봉이 기준이라면 5봉=5일봉 10봉=10일봉 이 될 것이고,

주봉이 기준이라면 5봉=5주봉 10봉=10주봉 이 됩니다.

모르면 이게 뭐지? 할 수 있지만 초등학생도 이해할 수 있는 수준의 기초적인 지식입니다.

2. MACD

MACD는 Moving Average Convergence and Divergence 의 약자입니다.

해석하자면 이동평균선을 통한 수렴과 확산을 나타내는 보조지표입니다.

1) 기본차트 + MACD + MACD Oscillator

2) MACD + MACD Oscillator

다음 차트를 보시면 MACD와 MACD Oscillator 보조지표를 볼 수 있습니다.

MACD를 직독 하자면 이평선을 이용해 수렴과 확산을 검증하는 보조지표이고,

기술적으로 분석을 하자면 12일 이동평균선과 26일 이동평균선을 통해 장단기 이동평균의 차이를 통해 매수시점과 매도시점을 알아내는 것입니다.