제럴드 아펠(Gerald Appel)이 개발한 MACD(Moving Average Convergence/Divergence)는 '단기이동평균값'에서 '장기이동평균값'을 빼서 산출한다. 주가가 상승할 때는 MACD값이 증가하고, 하락할 때는 감소하거나 음의 값을 가지게 된다.
MACD는 다양한 설정값을 사용할 수 있지만 보통 12-26일 이동평균을 기본으로 한다. MACD는 보다 명확한 매매시그널을 산출하기 위해 시그널선을 추가하는데, 시그널선은 보통 MACD값의 9일 이동평균값을 사용한다. 대부분의 증권사는 12-26-9 설정값을 MACD의 초기화 값으로 설정하고 있다.
MACD선이 시그널 선을 하향 돌파할 때는 매도신호, 상향 돌파할 때는 매수신호다. MACD에서도 다이버전스가 중요한 시그널로 이용되는데, 주가가 상승하지만 MACD가 하락하는 약세 다이버전스는 하락 전환을, 주가가 하락하지만 MACD가 상승하는 강세 다이버전스는 상승 전환을 예고한다. 다이버전스가 발생할 때는 일단 주가의 방향을 예의주시하다가 저항선이나 지지선이 돌파되는 것을 확인하고 진입하면 된다. 저항선이나 지지선은 전고점/전저점 또는 추세선을 이용해 찾는다.
MACD 다이버전스는 매우 조심스럽게 해석해야 한다. 매우 강한 상승추세가 나타날 때는 약세 다이버전스가 빈번하게 나타나지만 주가는 지속적으로 상승한다. 반대로 매우 강한 하락추세가 나타날 때는 강세 다이버전스가 나타나도 주가는 계속 내려가게 된다. 이러한 경우에는 다이버전스나 시그널선보다는 MACD값이 0선을 기준으로 어디에 위치하는지 살펴보아야 한다. 0선보다 한참 위에 있다면 상승세는 지속될 것이고, 0선보다 한참 밑에 있다면 하락추세가 이어질 것이다.
또한 MACD는 과매수 국면이나 과매도 국면을 찾는 용도로는 부적합하다. MACD값이 상대적으로 낮거나 높은 구간을 찾을 수는 있지만, MACD값은 스토캐스틱이나 RSI처럼 상한 값과 하한 값이 없기 때문에 과매수/과매도라고 섣불리 판단해서는 안 된다.
MACD는 오실레이터가 갖는 단점과 한계에도 불구하고 다른 오실레이터들이 가지지 못하는 독특한 장점을 가지고 있다. 바로 주가의 모멘텀과 추세를 MACD의 장점 동시에 볼 수 있다는 점이다. 이러한 장점 때문에 MACD는 단기추세는 물론이고 중장기 추세를 살펴보는 데에도 활용될 수 있다. MACD는 그야말로 꿩도 먹고 알도 먹는 매우 유용한 지표인 것이다.
주식부처는 십 수 년간 기술적 분석을 연구하고 있는 선물 트레이더다. 자본시장에서 1조를 버는 것이 그의 인생목표다. 2012년 자신의 투자철학을 담은 '주식부처의 투자설법'을 출간한 바 있다.
MACD의 장점
주 식공부 : MACD 보조지표를 이용한 추세확인 방법
주식매매를 위해 주식프로그램을 켜면 많은 기능이 나열된 메뉴 중 , 주식보조지표를 발견할 수 있습니다 . 이 보조지표는 차트에 나타난 주봉들이 어떤 추세에 있는지 , 지금까지의 MACD의 장점 주가의 추세가 얼마나 강력했는지 , 거래량은 얼마나 많은지 등등 차트에 표면적으로 나타나지 않은 주가의 상황을 눈으로 확인할 수 있게 해주는 편리한 도구입니다 .
보조지표는 나타내는 정보의 성격에 따라 추세지표 , 모멘텀지표 , 거래량지표 , 시장강도지표 , 채널지표 , 투자자지표 등 종류가 아주 다양합니다 . 또한 각 지표 속에서도 그 정보를 나타내는 방법에 따라 많은 보조지표가 들어있습니다 .
예로 현재 주가의 추세를 보여주는 추세지표에는 대표적으로 MACD, 이동평균선 , RCI 등이 있는데 , 모두 주가의 추세를 보여주지만 그 방법이 조금씩 다르게 설계되어있습니다 .
MACD 란 [Moving Average Convergence and Divergence] 의 약자로 이동평균수렴 및 확산지수 라고 하며 제랄드 아펠 (Gerald Appel) 이란 사람에 의해 개발된 지표입니다 .
차트의 주가의 서로 다른 두 개의 이동평균선 사이에서 기준이 되는 한 이동평균선과의 관계를 이용한 지표입니다 .
원리는 이렇습니다 . 서로 다른 이동평균선 12 일선과 26 일선이 있습니다 . 최근 12 일간의 가격의 평균가격이 오늘 12 일 이동평균이고 , 최근 26 일간의 가격의 평균가격이 오늘 26 일 이동평균입니다 . 즉 , 이 선들이 모여 이동평균선이 되는데 이동평균을 하는 기간이 작을수록 주가의 변동에 민감하게 움직이게 됩니다 . 예를 들어 A 라는 회사가 100 일간 주가가 1000 원에서 2000 원 올랐는데 , 사실은 최근 10 일간 1300 원에서 2000 원 까지 올랐을 때 , 100 일 이동평균선은 완만하게 상승하는데 , 10 일 이동평균선은 보다 급격하게 그려질 수 있습니다 .
반대로 B 회사의 주가가 완만히 상승하다가 갑자기 최근에 상당히 떨어지기 시작한다면 , 이 회사의 100 일 이동평균선은 아직 높은 가격을 유지하겠지만 , 10 일 이동평균선은 반응이 나타나 아랫방향으로 그려질 수 있습니다 .
이 두 기간의 이동평균선은 주가가 변함에 따라 그 평균가격의 차이가 커졌다가 ( 추세가 변할 때 ), 다시 작아졌다가 ( 추세가 장기간 지속될 때 ) 를 반복하게 되는 특성이 있는데 이 특성을 이용해서 이동평균선이 가장 멀어지는 시점을 찾아내어 추세판단에 이용하는 것입니다 .
단기 이동평균선 – 장기 이동평균선 의 차이 값이 0 보다 크고 이 흐름이 이어져오고 있으면 주가가 상승추세에 있는 것이고 차이 값이 0 보다 작고 이 흐름이 이어져 오고 있으면 주가가 하락추세에 있다고 보면 됩니다 .
※ M ACD 지표는 추세파악에 이용할 것 .
많은 곳에서 MACD 지표를 이용해서 매매에 적용하는 방법을 알리고 있습니다 . 그 방법은 MACD 가 ‘0’ 또는 기준이 되는 이동평균선 (Signal Line) 을 상향 돌파할 때 매수신호 , / ‘0’ 또는 기준이 되는 이동평균선 (Signal Line) 을 하향 돌파할 때 , 매도신호라고 판단하고 매매하는 방법입니다 .
하지만 MACD 지표는 주가가 지금까지 어떤 추세에 있어왔냐고 하는 것을 보여주는 지표이고 내일 , 다음주 부터는 어떻게 나타날지 알려주는 지표는 아닙니다 .
말그대로 추세지표이니까요 . 다만 , 지금까지 이러했으니 다음주 까지도 이런 추세일 수 있겠군 , 이라고 예상 정도는 할 수 있게 보여주는 지표인것입니다 .
MACD 지표를 올바르게 활용하기 위해서는 매매에 이용하는 것이 아니라 , 주식의 추세가 어떤지 파악하는데에 사용해야 합니다 .
즉 , 관심있는 주식이 있고 이 주식을 MACD의 장점 MACD의 장점 언제 사면 좋을까 고민이 될 때 , MACD 지표를 통해서 ‘ 아 MACD 가 ’0‘ 보다 위에 있군 , 기준 이동평균선을 최근에 상향돌파 한 것을 보니 요즘 주가의 상승세가 탄력을 더 받았군 ,’ 이런식으로 해석을 해야 올바른 판단이지 않겠나 생각을 해봅니다 .
삼성전자의 2014~2016 년까지의 주봉입니다 . 주가가 박스권을 벗어나지 못하면서 오르락 내리락을 반복하고 있습니다 . 이때의 MACD 역시 주가와 마찬가지로 오르락 내리락을 반복하고 있는 모습을 볼 수 있습니다 . 이 보조지표를 보면서 투자자는 ‘ 아 , MACD 가 오르락 내리락 하는 것을 보니 큰 주가상승의 기회나 하락의 징조는 크게 보이지는 않는 군 ’ 이렇게 생각할 수 있겠습니다 .
삼성전자의 2016 년부터 2018 년까지의 주봉입니다 . 박스권을 이어오다가 주가 상승세가 이어지고 있습니다 . 이때 MACD 마찬가지로 ‘0’ 선을 넘어서고 , 기준 이동평균선을 계속해서 상향해서 그려지고 있는 모습이 보여집니다 . 이를 통해서 ‘ 아 , 주가가 계속해서 상승세를 이어가고 있군 ’ 이라고 볼 수 있겠습니다 . 하지만 상승세가 끝이 나고 나서 주가가 안정을 찾는 동안 MACD 는 ‘0’ 선을 향해서 크게 하락하고 횡보를 하는 모습이 보입니다 .
즉 , 지금까지 MACD 의 지표가 어떠했기 때문에 미래에 어떠할 것인지 판단을 하는 것이 어렵고 이전의 가격 평균을 이용해서 그린 지표이기 때문에 아무리 짧은 이동평균선이라고 해도 그 모습은 더 늦게 나타날 수밖에 없어 곧바로 대응하기가 어려운 점이 있습니다 .
MACD 를 이용한 매매기법은 몇회에 걸쳐 성공할 수 있으나 , 장기적으로 보았을 때 , 적절한 매매방법은 되기가 어렵다고 생각하며 , 지금까지의 추세를 판단하기 위한 지표로서 사용하면 좋을 것 같습니다 .
MACD 보조지표 설정 세팅방법
이동평균 수렴 확산지수(MACD) 보조지표는 트레이딩을 할 때 롱 또는 숏 포지션 전환점을 가늠할 수 있습니다. 하지만, 항상 정확한 것은 아니죠. 시장이 완전히 하락장이거나 상승장 일 때는 이러한 보조지표가 정확하지 않을 수 있습니다.
MACD 보조지표
MACD 보조지표는 시장 모멘텀을 측정하는데 엄청 강력한 도구입니다. RSI 보조지표와 함께 활용하면 더욱더 도움이 되겠죠. 단기적인 추세에서도 꽤 유용한 보조지표라고 생각이 됩니다. 단기적으로 가격이 크게 변동할 수 있는 것이 가상화폐 시장의 특징이기 때문에 우리는 평균에 더욱 주목해야 합니다.
1. 이동평균선과 MACD
이동평균선, 즉 이평선 지표를 중요하게 생각하면서 이평선 아래로 가격이 크게 하락한다면 가격이 상승할 가능성이 조금 더 높아지겠죠. 반대로, 이평선 위로 가격이 상승한다면 가격이 하락할 가능성이 조금 더 높아지겠죠. 그리고 이에 대한 파동을 이해하게 되면 차트의 움직임을 어느 정도 예상할 수 있게 됩니다.
비트코인 매매기법 - 다이버전스(Divergence) 활용
나는 비트코인 매매를 할 때, 현물보다는 선물을 선호하는 편이다. 성격이 급한 것도 있고 일종의 매수 버튼 정신병이 걸린 것이다. 즉, 매수하지 않으면 몸이 근질근질한 상태에 이르렀다. 이런
2. MACD 보조지표 MACD의 장점 각 선의 의미
- MACD 선 : 상승추세 또는 하락 추세(시장 추세) 그리고 이동평균선 차이를 기반으로 계산됩니다. MACD 선은 가장 기본 선으로 즉각적인 시세의 흐름을 알 수 있겠죠.
: 단기(12) 지수 이동평균 - 장기(26) 지수 이동평균
: 26일 동안의 지수 이동평균 < 12일동안의 지수 이동평균 (MACD 값 + )
: 26일동안의 지수 이동평균 > 12일 동안의 지수 이동평균 (MACD 값 - )
: MACD선이 시그널선을 상향 돌파할 때 매수 시점
: MACD선이 시그널선을 하향 돌파할 때 매도 시점
- Signal(시그널) 선 : n일의 MACD 지수 이동평균
MACD 선이 시그널 선을 뚫고 올라가면 상승 포지션 전환(롱 포지션), MACD 선이 시그널 선을 뚫고 내려가면 하락 포지션 전환(숏 포지션)이 될 수 있다. MACD는 기간이 길 수록 훨씬 정확도가 높아진다. 예를 들면, 1분 봉보다 30분 봉이 정확도가 높고 1시간 봉보다 4시간 봉이 훨씬 정확도가 높을 수밖에 없다는 것이다.
이를 통해, 장기 추세를 정확하게 예측하고 단기 추세에서 다른 보조지표를 통해 포지션을 잡는 방법을 취할 수 있을 것이다.
: MACD 오실레이터 = MACD 값 - Signal 값
바이낸스 이동평균선(MA) 설정방법
바이낸스와 업비트에서 트레이딩 뷰를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 트레이딩 뷰는 모두 동일하며, 약간의 차이가 있을 수 있지만 사용방법에는 크게 차이가 없습니다. 가장 기본적으로 보
Asset Rise
[주식으로 월급 만들기] CCI, MACD, OBV, RSI 기술적분석 용어 정리!
- 주식/가이드, 팁, 용어정리
- 2020. 9. 27.
CCI, MACD, OBV, RSI 기술적분석 용어 정리
주식의 필수 용어 정리
현재 주가와 주가의 평균을 비교한 편차를 나타내는 지표입니다.
이동평균으로부터 주가의 변동성을 측정하는 지표로 추세의 강도와 방향을 표시 CCI가 상승추세일 때 양(+)의 방향으로 진행하고 , 하락추세일 때는 음(-)의 방향으로 진행합니다.
양(+)의 방향이라는 것은 현재의 주가 흐름이 평균 주가 흐름보다 높다는 것을 의미하기 때문에 상승추세에 있다는 의미이고 , 반대로 음(-)의 값은 하락추세를 나타낸다는 의미입니다.
CCI값이 높으면 현재 주가와 평균을 비교하였을 때 주가가 평균보다 높다는 것을 의미하고 반대로 그 값이 낮다면 현재 주가가 평균 주가보다 낮다는 것을 의미합니다.
CCI가 -100 수준일 때를 과매도, +100 수준일 때를 과매수 신호로 보고 분석합니다. 즉, CCI가 -100 아래에서 위로 상승할 경우에는 매수신호로 판단하고, +100 위쪽에서 아래로 하락할 경우에는 매도 신호로 분석합니다.
이러한 분석기법은 시장이 횡보장세일 경우 적절할 매매신호를 나타내지만 추세를 형성한 경우에는 너무 때이른 매매신호를 나타내는 경우가 많습니다.
삼성전자 주가의 CCI 수치
활용법
CCI가 -100선을 상향 돌파할 때 매수 (-100선 하향 돌파할 때 매도)
CCI가 +100선을 하향 돌파할 때 매도 (+100선 상향 돌파할 때 매도)
기준선(0)선을 활용 CCI가 0선을 상향 돌파할 때 매수 CCI가 0선을 하향 돌파할 때 매도 -다이버전스 (Divergence) 활용 주가 흐름과 CCI 지표 흐름이 반대일 때 추세전환 임박으로 인식 활용
원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것입니다.
이 방법은 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차(time lag) 문제를 극복할 수 있는 장점을 지닙니다. EMA 롱 숏의 매매신호 전에, MACD 시그널 매매신호가 먼저 나오기 때문입니다.
하지만 이와같은 보완에도 불구하고 현실적으로 시차문제를 완전히 극복하는 것은 힘듭니다. 이동평균선의 개념자체가 가격 데이터를 요약하여 지난 추세를 보고자 하는 것이라 MACD 시그널 역시 실시간 가격이 떨어지면서 나타나기 때문입니다. 더하여 MACD 시그널 매매신호는 MACD의 장점 시차 문제를 줄였다는 장점이 있지만, 그만틈 속임신호 량이 늘어난다는 단점을 안게 됩니다.
대체로 MACD선은 기본 매개변수의 경우 5일 이동평균선과 비슷하게 움직이며, 시그널선은 10일 이동평균선과 비슷하게 움직입니다. 지표값의 양음을 결정하는 0선은 60일 이동평균선과 비슷한 움직임을 보입니다.
MACD : 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
시그널 : MACD의 9일 지수이동평균
오실레이터 : MACD값 - 시그널값
LG 주가의 MACD 수치
활용법
MACD가 양으로 증가하면 매수한다.
MACD가 시그널을 골드크로스하면 매수한다.
MACD가 0선을 상향돌파하면 매수한다.
0선 위에서의 MACD상승은 신뢰성이 높지만 0선 밑에서의 MACD상승은 신뢰성이 낮다. 0선 위에서의 MACD하락은 주가가 오르는 경우가 많다.
일봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 주봉의 MACD를, 주봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 월봉MACD를 참조하면 신뢰성이 높아진다.
초보자는 0선 위에서 MACD가 상승하며 오실레이터가 양수일 때 수익을 내기 쉽다.
저점을 깬 장대 양봉 출현시 골드크로스 된다. 이때 매수하는 것이 아니라 다음날이나 다다음날 한 템포 쉬어가는 작은 캔들이 발생할 때가 있는데 전날 장대양봉의 고점 내지 종가를 찍을 때 매수하자.
이는 저점에서 매집한 세력이 주가를 끌어올리면서 장대 양봉을 만드는 것인데, 장대 양봉을 만든 다음날 주가가 특정 가격 이하로 내려가지 않으면 주가를 그대로 내버려 두기 때문이다. 그러면 다음 날 상승을 기대했던 개미는 거래량도 줄고 호가창에 매수세가 전혀 붙지 않으니 이익 실현을 위해 매도를 한다. 이때 나오는 물량을 세력이 거둬들이면서 주가관리를 한다.
이 물량을 거둬들인 세력은 본격적으로 주가를 재상승시키는데 이때를 노릴 수 있는게 저점에서의 장대 양봉 발생시 나타나는 MACD 교차이다.
온 밸런스 볼륨(OBV)은 상승한 날 볼륨을 더하고 하락한 날 볼륨을 뺀 누적 지표로서 매수와 매도 압력을 측정한다 OBV는 조 그랜빌(Joe Granville)이 개발해서 1963년 그의 저서 “Grancille’s New Key to Stock Market Profits”에 소개되었다 이것은 양과 음의 볼륨 흐름을 측정한 최초의 지표 중에 하나였다 차티스트들은 가격 움직임을 예측하려고 OBV와 가격 사이의 다이버전스를 찾고 가격 트렌드를 확인하기 위해 OBV를 사용한다
On Balance Volume (OBV)은 양수(positive)와 음수(negative) 거래량의 단순한 누적 합계이다 종가가 이전 종가보다 높을 때(양봉) 일정 기간의 볼륨은 양수이다 그리고 종가가 이전 종가보다 낮을 때(음봉) 일정 기간의 볼륨은 음수이다
그랜빌은 거래량이 주가에 선행한다는 이론을 세웠다 상승하는 OBV는 더 높은 가격에 이를 수 있는 양의 거래량 압력을 반영한다 반대로, 하락하는 OBV는 가격 하락을 암시할 수 있는 음의 거래량 압력을 반영한다 그랜빌은 그의 연구에서 OBV가 자주 주가보다 먼저 움직이는 것에 주목했다 주가가 횡보하거나 MACD의 장점 하락하고 있는 동안 OBV가 상승 중이라면 주가의 상승을 예측한다 그리고 주가가 횡보하거나 상승하는 동안 OBV가 하락하고 있다면 주가의 하락을 예측한다
OBV의 절대치는 중요하지 않다 대신 차티스트는 OBV 선의 특성에 초점을 맞추어야 한다
첫째, OBV의 추세를 정의하라
둘째, 현재의 추세가 기본적인 주식의 추세와 일치하는지 확인하라
셋째, 잠재적인 지지와 저항 수준을 찾아라 일단 돌파되면, OBV의 추세는 바뀔 것이고 이런 돌파들은 반전 신호를 생성하는 데 사용될 수 있다
넷째, OBV는 종가를 기초로 한다는 것을 주목하라 따라서, 종가는 다이버전스나 지지/저항 돌파를 찾을 때 고려되야 한다
다섯째, 볼륨의 급등(spike)은 진정 기간이 필요한 가파른 움직임을 발생시켜서, 때때로 지표를 벗어나게 만든다
SK 주가의 OBV수치
활용법
OBV의 기본적인 해석방법은 다음과 같습니다.
OBV의 상승에도 불구하고 주가가 하락하고 있을 때에는 조만간 주가의 상승이 예상되고 반대로OBV의 하락에도 불구하고 주가가 상승하고 있을 때에는 조만간 주가의 하락이 예상된다고 보시면 됩니다
OBV가 상승추세에 있을 경우에는 매수세력의 집중을 나타내고, 하향추에에 있으면 매입세력의 분산을 나타낸다.
일정 기간 동안의 주가 등락 중에서 상승폭과 하락폭이 어느 정도인지를 분석하는 것으로 상승추세나 하락추세에서 얼마나 강하고 약한지 현재의 추세 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인지를 예측하기 위해 웰레스 윌더(Welles Wilder)에 의해 개발 RSI의 개념은 바로 추세라고 할 수 있는데 추세란 주가가 한번 방향을 잡으면 관성의 법칙에 의해 계속 그 방향으로 움직이려는 성격을 의미한다.
이론상 RSI의 최소값은 0 , 최대값은 100이 된다. 일반적으로 RSI값이 70이상이면 MACD의 장점 과열권으로 주가가 곧 하락한다고 판단하고 30이하이면 침체권으로 곧 상승할 것으로 판단한다. RSI는 기간값을 짧게 사용할 수록 민감하게 움직이고 기간이 길수록 둔하게 움직이는데 보통 9일과 25일 등이 일반적으로 사용되나 , 개발자 윌더는 14일을 기본적으로 사용하라고 했다
RSI란 상승 혹은 하락 추세의 강도를 나타내는 지표로 추세 전환을 예측하는데 활용합니다.
이를 이용한 매매 기법으로는 ① 과매수 , 과매도 ② 변동실패(Failure swing) ③ 디버전스 혹은 다이버전스 이렇게 크게 3가지로 나눠볼 수 있습니다.
-기준선(50) 활용 RSI가 기준선을 상향 돌파할 때 매수 RSI가 기준선을 하향 돌파할 때 매도 -시그널(Signal) 활용 RSI선이 시그널선을 상향 돌파할 때 매수 RSI선이 시그널선을 하향 돌파할 때 매도 -과열 , 침체권 활용 RSI선이 70 이상일 때 과매수권 영역으로 매수는 유보하고 매도 관점에서 관망 RSI선이 30 이상일 때 과매도권 영역으로 매도는 유보하고 매수 관점에서 관망 -다이버전스(Divergence)활용 주가 저점이나 고점은 올라가는데 RSI 고점은 낮아지는 경우 하락 전환 가능성 염두 주가 저점이나 고점은 내려가는데 RSI 고점은 높아지는 경우 상승 전환 가능성 염두 -진행방향 전환을 활용 RSI 진행방향이 하락에서 상승으로 전환시 매수 RSI 진행방향이 상승에서 하락으로 전환시 매도
RSI가 70 이상이면 과매수의 징후로, 30 이하면 과매도의 징후로 해석합니다.
가격의 움직임과 RSI의 움직임이 반대로 나타나는 경우 디버전스가 발생하고 30이하나 70이상에서 디버전스가 발생하면 강력한 추세반전 신호로 해석합니다.
하지만 RSI값이 직전에 나타났던 최고점 또는 최저점을 기록하지 못하고 진행 방향을 바꾸는 경우 Failure swing이 발생하게 됩니다.
상승 추세에 있을때 RSI가 직전 최고점을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 지점을 하향 돌파시 매도, 반대의 경우는 매수를 합니다.
디버전스란 같은 방향으로 움직여야 할 것 같은 시장지표들이 일시적으로 서로 다른 방향성을 보이는 현상을 일컫는 말입니다. 즉 거래량 디버전스란 거래량은 증가하는데 주가는 하락하거나 거래량은 하락하는데 주가는 상승하는 경우입니다. 일반적으로는 주가가 상승할때 거래량은 증가하고 하락할때 거래량도 감소합니다.
보통 디버전스가 발생했을때는 주가의 추세, 즉 움직이는 방향이 바뀐다고 예상하는 것이 일반적입니다. 따라서 상승추세에서는 하락 반전을 예고하고 하락추세에서는 상승반전을 예고하는 것입니다.
RSI와 주가가 다른 방향으로 나아가고 있다면 추세전환 신호가 되는 것인데 예를 들면 주가는 상승세로 쭉쭉 나아가고 있는데 RSI는 반대방향으로 움직이면 이제 주가가 하락장으로 들어갈 것이라는 신호가 되는 것입니다
Failure swing 이란 과열권에서 RSI값이 이전 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 경우를 말합니다. 고점 돌파를 실패하거나 저점 붕괴를 실패하게 되면 추세반전이 일어날 것이다 라는 강력한 신호가 됩니다.
카카오 주가의 RSI 수치
활용법
RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있습니다. 다만 이 경우 대부분의 Oscillator 형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있습니다.
따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할수 있다.
또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.
주가는 상승하고 MACD의 장점 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽다. 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉽다.
RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매수시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입시만 매도시점으로 활용하는 식이다.
FX마진 자동매매
MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자로 이동평균수렴-확산지수라고 말할 수 있습니다. 이 도구는 이평선을 이용하여 새로운 추세의 강세 및 약세 장을 이해하는데 도움이 MACD의 장점 됩니다. 무엇보다도, 가장 큰 장점으로는 추세를 찾아서 트레이딩을 함에 있어 큰 수익을 만들 수 있다는 것 입니다.
MACD 차트에서는, 다음의 3가지를 관람하셔야 합니다.
첫번째는 선도적인 이동평균선 (파란색)
두번째로는 후행성의 이동평균선 (빨간색)
세번째는 선도적과 후행성의 이동평균선의 격차를 나타난 막대그래프. 예를 들어, "12, 26, 9" 라는 MACD의 매개변수(보통의 차트 소프트웨어의 기본 셋팅) 가 있다면 이는 다음과 같이 해석될 수 있습니다.
12 값은 지난 12개 바의 빠른이평선을 나타냅니다.
26 값은 지난 26개 바의 느린이평선을 나타냅니다.
9 값은 지난 9개 바의 두 이평선의 격차를 나타냅니다 .
히스토그램은 단순하게 빠른 이평선과 느린 이평선의 격차를 표현해 논 것이며 차트에서 볼 수 있듯이 두 이평선이 벌어질수록, 히스토그램 역시 커지는 걸 볼 수 있습니다. 반대로 두 이평선이 가까워질수록, 히스토그램은 MACD의 장점 가까워지는 걸 볼 수 있습니다 .
MACD 사용하여 거래하는 방법
여기에는 두개의 이평선이 존재하며 이를 '스프레드' 라고 하며 더 빠른 선이 가격변동에 더 빠르게 반응하게 됩니다. 여기서 새로운 추세가 시작하게 되면, 더 빠른 선이 먼저 반응하여 결국에는 느린 선을 넘어 서는 '크로스오버"가 발생합니다. 또한 빠른 선은 확산 또는 수축을 하게 되어 새로운 추세를 만들어 냅니다.
차트에서 볼 수 있듯이, 빠른 선이 느린 선 밑으로 내려갈때 새로운 하향세가 시작함을 볼 수 있으며 히스토그램도 일시적으로 사라지는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 이유는 두 선의 격차가 MACD의 장점 일시적으로 0이 되기 때문입니다.
위의 차트는 EUR/USD의 1시간 차트입니다, 선도적인이 후행성적인선을 크로스오버를 하면서 히스토그램은 사라지는 것을 볼 수 있습니다. 이에 따라 EUR/USD의 새로운 상향 트렌드가 시작하는 것 입니다 .
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