[주식 기술 분석] 주린이가 이동평균에 대해 알아야 할 10가지 사항
며칠전 이동평균선 이해 및 전략적 응용방법을 소개한 적이 있는데요. 웹서핑을 하다보니 이동평균에 대해 흥미로운 글이 있어서 소개해 봅니다.
이 내용은 Moving Average 101이란 책의 지은이가 이동평균의 특징 10가지를 정리한 10 Facts About Moving Averages을 중심으로 정리했습니다.
- EMA : 지수 이동 평균(Exponetial Moving Average)
EMA는 SMA에 비해서 가장 최근의 가격 입력에 더 많은 가중치와 값을 할당 하기 때문에 조금 더 복잡 합니다 . 두 평균값 모두 가치가 있고 널리 사용되지만 EMA는 갑작스런 가격 변동 및 반전에보다 민감합니다.
EMA는 SMA보다 빠르게 가격 반전을 예상 할 수 있기 때문에 단기 거래에 종사하는 거래자가 특히 선호합니다. 상인이나 투자자가 자신의 개인 전략과 목표에 따라 이동 평균을 선택하여 그에 따라 설정을 조정하는 것이 중요합니다. - SMA : 단순 이동 평균(Simple Moving Average)
SMA는 설정된 기간의 데이터의 평균 가격을 산출합니다. SMA와 과거 가격의 기본 평균의 차이점은 SMA를 사용하면 새 데이터가 입력 되자마자 가장 오래된 데이터는 삭제된다는 것입니다. 따라서 단순 이동 평균이 10 일 분량의 데이터를 기반으로 평균을 계산하면 전체 데이터가 최근 10 일의 데이터만 포함되도록 지속적으로 업데이트됩니다.
주식 거래자가 이동평균에 대해 알아야 할 10가지 사항
주식 거래에서 이동 평균을 사용하십니까? 1년 동안 차트에 50일 및 200일 이동 평균선을 그어 보는 것은 매우 흥미로운 일입니다.
패턴이 발전하는 것을 보기 시작할 것입니다. 50일선의 반응을 살펴보고, 200일선이 알려주는 마지막 매수 기회 등을 살펴볼 수 있습니다.
각 지수, 주식 및 ETF는 가격 반응이 강한 주요 이동 평균을 가지고 있습니다. 거래 차량의 차트에 대한 가격 반응을 얻는 주요 이동 평균을 아는 것이 거래에서 실제로 도움이 될 수 있습니다.
이동 평균은 매수 및 저항의 핵심 영역인 레벨에 대한 단서를 찾는 데 좋은 방법입니다. 이동 평균은 구매자와 판매자가 어디에서 기다리고 있는지에 대한 단서를 제공함으로써 가치를 얻습니다.
이동 평균의 힘은 많은 거래자가 사용하고 체계적인 거래에서 입구와 출구로 사용되기 때문에 실제적입니다. 또한 이동 평균은 편향되지 않은 추세 지표인 반면, 추세선은 주관적이고 이동 평균은 사실입니다.
- 21일 이동 평균은 일반적으로 단기 추세, 50일 이동 평균은 중간 추세, 200일 이동 평균은 시장의 장기 추세를 나타냅니다. SPY는 일반적으로 시장에 가장 적합한 추적 ETF입니다.
The 21-day moving average commonly marks the short-term trend, the 50-day moving average the intermediate trend, and the 200-day moving average the long-term trend of the market. The SPY is generally the best tracking ETF for the market in general - 급변하는 시장에서는 5일 지수 이동 평균과 10일 단순 이동 평균이 장기 이동 평균이 너무 멀리 떨어져 있을 때 내 위치를 관리하는 데 도움이 되는 매수 및 매도 시기라는 의미를 가지고 있습니다.
In sharply trending markets I have found the 5 day exponential moving average and the 10 day 5일 이동평균선 (EMA) simple moving averages to have meaning as entries and exits to help manage my positions when the longer term moving averages are too far away.
. - 지수 이동 평균은 최근의 가격 변동에 더 많은 가중치를 적용하는 반면, 단순 이동 평균은 시간 범위의 각 데이터 포인트를 동일하게 봅니다.
Exponential Moving Averages apply more weight to recent price changes, while Simple Moving Averages view each data point in the time frame equally.
. - SMA를 통해 크고 작은 다른 거래자가 어디에서 사고 팔고 있는지 확인할 수 있습니다. 평균을 차트에서 지지점과 저항점으로 이동한다는 의미는 다른 거래자가 가격에 영향을 받았을 때 어떻게 반응하는지에 대한 결과입니다.
SMAs let you see where other traders both big and small are buying and selling. The meaning of moving averages as support and resistance points on charts are a result of how other traders are reacting when they are touched by price. - 차트의 가격이 200일 이동 평균과 관련된 것은 우리가 강세인지 약세인지에 대한 지표입니다. 일반적으로 말하는 황소(강세장)는 200일 이동 평균보다 오래 머물 수 있다는 자신감을 유지하는 반면, 곰(약세장)은 그 이하에서 공매도하는 것을 좋아합니다.
곰은 보통 이 선 아래 랠리에서 승리하여 팔고, 황소는 이 선 위 랠리에서 되팔기를 좋아합니다. 이 선은 시장에서 어느 편에 서야 하는지를 알려주는 가장 큰 신호 중 하나입니다. 위는 강세장Bull, 아래는 약세 Bear입니다. 많은 장기 추세 추종 시스템이 이것을 주요 지표로 하여 구축됩니다.
Where the price on the chart is in relation to the 200-day moving average is an indication of whether we are in a bull or bear market. Generally speaking bulls keep their confidence to stay long above the 200-day moving average, while bears like to sell short below it. Bears usually win and sell into rallies below this line, and bulls like to buy into pull backs above it. This line is one of the biggest signals in the market telling you which side to be on. Bull above, Bear below. many long term trend following systems are built with this as a primary indicator. - 50일 이동 평균이 200일 이동 평균을 어느 방향으로든 뚫을 때, 그것은 5일 이동평균선 (EMA) 아마도 구매와 판매 행동의 상당한 변화를 예측합니다.
50일 이동평균이 200일 이동평균을 초과하기 위해 바닥을 뚫고 올라가는 것을 골든크로스라고 하는데, 이것은 강세장입니다. 반면 50일 이동평균이 200일 아래로 왔다가는 약세장으로 데스크로스라고 합니다.
When the 50-day moving average pierces the 200-day moving average in either direction, it supposedly predicts a substantial shift in buying and selling behavior. The 50-day moving average rising through the bottom to get above the 200-day moving average is called a Golden Cross which is bullish, while the bearish piercing of the 50 day coming from above and falling beneath the 200 day is called a Death Cross. - 인기 종목에 대한 두 번째 좋은 기회는 특정 종목 차트에 대한 50일 이동 평균을 다시 회복하거나 여기에서 반등하는 것입니다. 많은 기관 구매자들은 그들의 장기 포지션을 추가하기 위해 50일 SMA에서 기다리고 있습니다.
A great second chance entry on a hot stock is a retaking or bouncing off a 50 day moving average for the specific stocks chart. Many institutional buyers are waiting at the 50 day sma to add to their long term positions. - 200일 후에 엄청난 미래 수익 잠재력을 가진 거대한 주식을 얻는 것은 거래 신들의 선물과 같으며 보통 우리가 약세장에서 나올 때 일어납니다. 그러나 만약 200일이 사라진다면 그것은 매우 위험하고 끝 모르게 추락하기 시작할 수 있습니다. 이것은 죽음에 이르게 될 지도 모르는 늙은 지도자들의 시간을 단축시킬 때입니다.
Getting a monster stock with huge future earnings potential at the 200 day is like a gift from the trading gods and usually happens as we come out of a bear market. However if the 200 day is lost it is very dangerous and could begin a fall with no net, this is a time to short the old leaders that may go into death plunges. - 일부 거래자는 단기 5일 이동평균선 (EMA) 이동 평균이 장기 이동 평균과 교차할 때 매매 신호를 주는 시스템을 사용합니다. 전설적인 트렌드 거래의 선구자 리차드 돈치안은 매매 신호를 위해 5일 및 20일 이동 평균 5일 이동평균선 (EMA) 교차 시스템을 사용했습니다.
Some traders use systems that give buy and sell signals when a shorter term moving average crosses over a longer one. Legendary trend trading pioneer Richard Donchian used a five and twenty day moving average cross over system for buy and sell signals. - 일부 거래자는 이동 평균이 위 또는 아래쪽으로 기울기 시작할 때를 주시하며 이를 추세의 시작, 지속 또는 변화의 신호로 간주합니다.
Some traders watch for when a moving average begins to slope upwards or downwards and consider it as a signal of a trend beginning, continuing, or changing.
각 거래자는 이동 평균을 자신의 시스템과 기간에 통합하는 방법을 결정해야 합니다. 만약 여러분이 그것들을 잘 알지 못한다면, 저는 여러분이 가장 좋아하는 거래 차량의 일일 차트를 올리고 5일 EMA, 10일 SMA, 50일 SMA를 더해서 유행하는 패턴을 찾아보라고 권합니다.
[주식 기술적 분석] 이동평균선 이해 및 전략적 응용방법
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5일 이동평균선 (EMA)
이동평균선 (이평선;MA, SMA, EMA)에 대해서 알아보자 - 주식 보조지표 5편
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이번에는 많은 분들이 투자시 참고하는 보조지표인 이동평균선(SMA, EMA) 에 대해서 공부해보겠음.
목차
1. 소개
2. 활용
3. 결론
이동평균선은 말 그대로 일정기간 동안의 주가의 이동 평균을 나타낸 선을 말함 .
보통 단기로 5일, 10일, 20일선 중기로 50일, 60일선, 장기로 120일, 200일선을 많이 보며, 사람마다 조금씩 다름.
주로 사용하는 이동평균선의 종류는 다양하나 그중에서 가장 많이 사용하는 MA, SMA, EMA에 대해 말해보고자 함.
위처럼 fidelity에서 moving average를 서칭해보면 수많은 종류의 이동평균선이 있음.
이번에는 아래 2가지의 이동평균선에 대해 알아볼거임. 나머지 이평선은 기회될 때 포스팅하겠음
1. MA (Moving Average) = SMA (Simple Moving Average)
3, EMA (Exponential Moving Average)
1. SMA (Simple Moving Average)
SMA 는 일정기간동안의 가격의 평균 을 나타내는 보조지표임.
2. EMA (Exponential Moving Average)
EMA 는 최신 데이터에 더 많은 가중치를 적용하여 계산하는 이동평균선임.
위의 예시를 보면 알 수 있듯이 EMA가 SMA보다 좀 더 일찍 추세 변화를 보여주는 모습 을 확인할 수 있음.
계산식은 위와 같으며, Const. K만큼의 가중치를 적용하는 이동평균선인 것을 확인 할 수 있음.
3. 이동평균선의 활용
위는 바이두의 일봉차트를 이평선과 같이 나타낸 거임.
보통 이동평균선은 추세의 방향을 결정하는 데 사용함. 즉, 이평선이 상승하는 모습을 보이면 상승 추세, 하락할 경우 하락추세로 볼 수 있음.
또한, 단기, 중기, 장기의 이평선이 하나로 모이기 시작하면 그간 횡보하던 주가가 상방 or 하방으로의 추세전환이 일어날 것임을 암시한다고 5일 이동평균선 (EMA) 볼 수 있음.
보통 상승 or 하락하는 주가는 특정 이평선에서 지지를 보여주는 데, 위의 예시로 든 BIDU의 경우, 12월부터 펌핑된 주가는 10일선과 20일선의 지지를 받으며 상승세를 이어옴. 즉, 긴기간동안 지지를 보여줬던 이평선의 이탈이 발생하면, 주가의 하락이 발생할 가능성이 높음.
이동평균선 - 지수이동평균선(EMA)의 중요성
*이 게시글은 제가 공부하면서 정리한 내용들입니다.
부족한 부분이 있다는 점 미리 양해 부탁드립니다.
- 지난 n 일 가격을 모두 같은 비중으로 다루고 있는 것.
- 지난 n 일 이전 가격을 잘라 버리고 있는 것.
단순이동평균선은 5일 이동평균선 (EMA) 100일을 설정했을 경우 그 이전의 가격은 분석에 포함되지 않는다. 그 가격이 현재에 미치는 영향 정도를 알 수 없다는 것이 단점이다.
그것을 해결하려고 한 것이 가중이동평균선(WMA)이다.
예를 들어 5일간의 가격 변동이 A, B, C, D, E였다고 하자.
단순이동평균선은
(A+B+C+D+E)/5
이다.
반면 WMA는
÷ 15
으로 최근 가격에 비중이 높다.
A,B,B,C,C,C,D,D,D,D,E,E,E,E를 15로 나눈 값이다.
하지만 WMA는 2번의 문제점을 해결할 수 없다.
그럼 5일 이동평균선 (EMA) 이전의 가격을 버리면 안 되는 이유는 무엇인가?
과거의 평균가격과 현재의 가격을 비교할 때 몇 일을 이동해야 하는 것인지, 어디에도 정답은 없다. 만약 10일선을 사용하고 있다고 하자. 어느 날 폭락, 또는 폭등이 있었을 때 그 큰 움직임이 당분간은 영향을 받지만, 10일을 지나게 되면 갑자기 무시하게 된다.
다른 관점에서 예를 들어 5일 이동평균선에서
"5일 이동평균선이 어제 1000원 이었다. 즉 지난 5일간 평균치가 1000원 이었던 셈이다. 그리고 오늘의 가격이 1050원 이었다. 그럼 이동평균선은 상향이 될 것인가, 하락이 될 것인가?"
상향된다고 생각할 수 있지만, 이 경우 버려지게 되는 첫 번째 날의 가격에 따라 상승될 수도 하락될 수도 있다.
A,B,C,D,E 이렇게 총 5일의 이동평균선 값이 1000원 이었을 때 오늘이 1050원 이었다면, A의 값이 900원이 었다면 상승이 되겠지만, A의 값이 1100이 었다면 이동평균선은 하락하게 된다. (오늘의 값이 A보다 큰지 낮은지 여부에 따라 결정된다.)
A가 사라지며 오늘이 포함되기 때문이다.
[중요]
단순 이동 평균선의 움직임 (상승 · 하락)은
"오늘의 가격이 사라진 n 일 전 가격보다 큰지 여부"로 결정!
1번과 2번을 해결하기 위해 EMA를 사용하게 된다.
- 과거의 각각의 가격 (1 일 전부터 n-1일전까지) 어제 EMA 대용
- 오늘의 가격은 2 배
- (오늘의 가격을 2배로 했기 때문에) 데이터가 하나 늘어나므로 n + 1로 나눈다.
"어제까지의 가격은 어제 EMA으로 대체한다. 오늘의 가격은 두 배로 한다. 오늘의 가격을 2 배로 했기 때문에 평균을 낼 때 5 대신 6으로 나눈다. "
EMA에서 포함되는 전일 EMA는 그 전일의 EMA를 포함하게 된다.이런 식으로 EMA에서는 모든 데이터가 반영되게 된다.
어제 EMA보다 오늘의 5일 이동평균선 (EMA) 가격이 위이면 오늘의 EMA는 반드시 상승한다. 어제 EMA보다 오늘의 가격이 아래이면 오늘 EMA는 반드시 하락한다.
과거의 미결제 주문의 평균 가격이라는 기술자가 추구하지 못한 꿈에 지수 이동 평균선은 단순 이동 평균선보다 훨씬 가깝다.
02) 지수이동평균 (EMA)
단순 이동평균이 각 거래일의 종가에 동일한 가중치를 사용합니다. 이와 달리 지수이동평균은 최근 데이터에 더 높은 가중치를 부여합니다.
EMA(i) = k * price(i) + (1-k) * EMA(i-1)
수식에서 price는 현재 가격(종가)이며 EMA(0)는 price(0)입니다. k=2/(N+1)로 N은 이동평균의 탭 수입니다. 3일 지수이동평균에서는 N이 3으로 k는 0.5입니다. 3일 단순이동평균이 현재 종가에 1/3을 곱해 계산하는 것과 비교하면 3일 지수이동평균에서는 현재가에 1/2이라는 비교적 높은 5일 이동평균선 (EMA) 가중치를 부여하는 것을 알 수 있습니다.
다음 표는 3일 지수이동평균이 계산되는 과정을 보여줍니다. 첫 번째 영업일은 이전일의 EMA가 존재하지 않아 현재 종가가 당일 EMA가 됩니다. 두 번째 영업일 2021-02-16에는 이전일의 EMA 84,200과 당일 종가 84,900으로 당일 EMA를 계산하여 84,550을 얻습니다. 이러한 과정을 반복하여 지수이동평균선을 얻을 수 있습니다.
표 삼성전자의 3일 지수이동평균
| 일자 | 종가 | 3일 지수이동평균 |
|---|---|---|
| 2021-02-15 | 84,200 | 84,200 |
| 2021-02-16 | 84,900 | 84,900 x 0.5 + 84,200 x 0.5 = 84,550 |
| 2021-02-17 | 83,200 | 83,200 x 0.5 + 84,550 x 0.5 = 83,875 |
| 2021-02-18 | 82,100 | 82,100 x 0.5 + 83,875 x 0.5 = 82,987.5 |
| 2021-02-19 | 82,600 | 82,600 x 0.5 5일 이동평균선 (EMA) + 82,987.5 x 0.5 = 82,793.75 |
파이썬으로 지수이동평균 계산
결괏값을 확인하면 최근 거래일은 현재 종가가 변하고 있기 때문에 계속 달리집니다. 최근 거래일을 제외한 나머지 거래일은 정확히 일치하는 것을 확인할 수 있습니다. 참고로 업비트의 지수이동평균은 기본값으로 9일을 사용하기 때문에 아래에서 span=9 를 사용합니다.
ewm 함수에서 min_periods=N을 사용한 경우 처음 N-1개의 데이터에는 지수이동평균이 계산되지 않고 NaN으로 채워지게 됩니다.
WMA (Welles Moving Average)
WMA는 뒤에서 다룰 RSI 지표를 계산할 때 사용하는 이동평균입니다. WMA는 EMA에서 5일 이동평균선 (EMA) 5일 이동평균선 (EMA) 5일 이동평균선 (EMA) multiplier의 값을 $\frac$ 대신에 $\frac$을 사용합니다. 다음과 같이 ewm 함수를 통해 계산합니다. N는 기간을 의미하며 RSI에서는 보통 14를 사용합니다.
이동평균선 - 지수이동평균선(EMA)의 중요성
단순이동평균선은 5일 이동평균선 (EMA) 100일을 설정했을 경우 그 이전의 가격은 분석에 포함되지 않는다. 그 가격이 현재에 미치는 영향 정도를 알 수 없다는 것이 단점이다.
그것을 해결하려고 한 것이 가중이동평균선(WMA)이다.
예를 들어 5일간의 가격 변동이 A, B, C, D, E였다고 하자.
단순이동평균선은
(A+B+C+D+E)/5
이다.
반면 WMA는
÷ 15
으로 최근 가격에 비중이 높다.
A,B,B,C,C,C,D,D,D,D,E,E,E,E를 15로 나눈 값이다.
하지만 WMA는 2번의 문제점을 해결할 수 없다.
그럼 이전의 가격을 버리면 안 되는 이유는 무엇인가?
과거의 평균가격과 현재의 가격을 비교할 때 몇 일을 이동해야 하는 것인지, 어디에도 정답은 없다. 만약 10일선을 사용하고 있다고 하자. 어느 날 폭락, 또는 폭등이 있었을 때 그 큰 움직임이 당분간은 영향을 받지만, 10일을 지나게 되면 갑자기 무시하게 된다.
다른 관점에서 예를 들어 5일 이동평균선에서
"5일 5일 이동평균선 (EMA) 5일 이동평균선 (EMA) 이동평균선이 어제 1000원 이었다. 즉 지난 5일간 평균치가 1000원 이었던 셈이다. 그리고 오늘의 가격이 1050원 이었다. 그럼 이동평균선은 상향이 될 것인가, 하락이 될 것인가?"
상향된다고 생각할 수 있지만, 이 경우 버려지게 되는 첫 번째 날의 가격에 따라 상승될 수도 하락될 수도 있다.
A,B,C,D,E 이렇게 총 5일의 이동평균선 값이 1000원 이었을 때 오늘이 1050원 이었다면, A의 값이 900원이 었다면 상승이 되겠지만, A의 값이 1100이 었다면 이동평균선은 하락하게 된다. (오늘의 값이 A보다 큰지 낮은지 여부에 따라 결정된다.)
A가 사라지며 오늘이 포함되기 때문이다.
[중요]
단순 이동 평균선의 움직임 (상승 · 하락)은
"오늘의 가격이 사라진 n 일 전 가격보다 큰지 여부"로 결정!
1번과 2번을 해결하기 위해 EMA를 사용하게 된다.
[ EMA의 계산식]
1. 과거의 각각의 가격 (1 일 전부터 n-1일전까지) 어제 EMA 대용
2. 오늘의 가격은 2 배
3. (오늘의 가격을 2배로 했기 때문에) 데이터가 하나 늘어나므로 n + 1로 나눈다.
"어제까지의 가격은 어제 EMA으로 대체한다. 오늘의 가격은 두 배로 한다. 오늘의 가격을 2 배로 했기 때문에 평균을 낼 때 5 대신 6으로 나눈다. "
EMA에서 포함되는 전일 EMA는 그 전일의 EMA를 포함하게 된다.이런 식으로 EMA에서는 모든 데이터가 반영되게 된다.
어제 EMA보다 오늘의 가격이 위이면 오늘의 EMA는 반드시 상승한다. 어제 EMA보다 오늘의 가격이 아래이면 오늘 EMA는 반드시 하락한다.
과거의 미결제 주문의 평균 가격이라는 기술자가 추구하지 못한 꿈에 지수 이동 평균선은 단순 이동 평균선보다 훨씬 가깝다.
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