바이너리 스프레드/페어란 무엇입니까? – 바이너리 옵션에 대한 정의
바이너리 페어(Binary Pairs)라고도 불리는 바이너리 스프레드를 통해 투기자는 미래의 특정 날짜에 자산 1의 가격이 자산 2의 가격보다 K가 높거나 낮을 것이라는 견해를 뒷받침할 수 있습니다. 따라서 목표 차이 K는 행사가의 역할을 합니다. 두 자산 가격의 전체 수준과 무관합니다. 행사가가 0이면 한 자산이 다른 자산보다 (콜인 경우) 더 높은 가격을 가져야 함을 나타냅니다. 반대로, 바이너리 스프레드가 풋인 경우 한 자산은 다른 자산보다 자산이 낮아야 합니다. 즉시 바이너리 스프레드는 풋 바이너리 스프레드가 동일한 행사가를 100 뺀 값이라는 점에서 바닐라 바이너리 옵션과 공통점이 많다는 것을 알 수 있습니다. 콜 바이너리 스프레드. 바이너리 스프레드에 대한 다음 분석은 콜 바이너리 스프레드를 고려합니다.
최대 파생 상품 거래자는 거래 경력의 어느 시점에서 스프레드 거래를 수행했습니다. 이러한 스프레드 거래는 일반적으로 선물 거래이며 가장 일반적인 것은 동일한 계약의 다른 월에 대한 한 단기 금리 월의 스프레드입니다(예: 12월 1일 유로달러 98.30 매도, 3월 1일 유로달러 98.35 매수). 스프레드가 틱당 스프레드당 $25만큼 판매자 이득을 넓히는 경우 이익. 현재 스프레드가 -5에서 거래되고 바이너리 스프레드의 행사가 -5 틱이 있는 경우 가격은 대략 50이 됩니다. 스프레드가 -5에서 확대되면 100의 결제 가격이 생성되어 사실상 투기자의 대략 두 배가 됩니다. 돈. 따라서 선물 스프레드와 바이너리 스프레드를 직접 비교하면 후자는 제한된 위험 시나리오.
이진 스프레드 공식은 Thijs van den Berg에서 가져온 것입니다. 1 의 설립자 www.sitmo.com
그림 1a-c는 두 자산 S의 시간 경과에 따른 가격 프로필을 보여줍니다.1 & 에스2, 행사가는 0.00입니다. 각 비행기는 측면과 머리 위에서 볼 수 있습니다. 그만큼 Rho는 의미가 0으로 설정됩니다. 두 자산은 가격 변동 측면에서 서로 전혀 관련이 없습니다.
다음 그림은 자산 1(S1) 및 콜 바이너리 스프레드가 프로파일링됩니다. 자산 2(S2) 그런 다음 프로필은 풋 바이너리 스프레드를 표시합니다.
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그림 스프레드는 무엇입니까? 1a는 그림 1b-c에 비해 상대적으로 얕은 50일 및 25일 바이너리 스프레드를 보여줍니다. S_[1] = S_[2]에서 평면을 따라갈 때 가격은 S_[1]-S_[2]=0, 즉 파업이므로 50입니다. 이 관계는 그림 1b-c를 통해 유지되며 자산 1이 자산 2보다 높거나 낮을 가능성이 50:50임을 반영합니다.
그림 1b는 10일 및 5일 프로필을 보여줍니다.1 > 에스2 더 좁고 가파른 가격 프로필로 표현되며, 이는 차례로 그림 1c에서 강조됩니다.
그림 1c에서 에스1 = $98 및 S2 = $102 S에 있는 동안 내기는 가치가 없다1 = $102 및 S2 = $98 내기는 100으로 평가됩니다. 만료, 대각선은 전략의 특정 조건에 따라 바이너리 스프레드의 최종 결제 가격과 함께 하나의 라인이 됩니다. 즉, S의 최종 결제 가격이 여기서1 & 에스2 정확히 0.00만큼 떨어져 있는 용어는 전략을 '사열'로 정의하고 50에서 정착할 수 있습니다.
그래프의 횡단면을 취한다면 에스1 = $98, S2 = $102에서 S로1 = $102, S2 = $98즉, 각 그래프의 왼쪽 하단에서 오른쪽 상단으로 가격 프로필의 개요는 단일 자산 바이너리 호출의 개요와 유사합니다.
다음의 분석 그리스 인 시간을 결정하고, 휘발성, 및 rho는 위의 가격 프로필에 영향을 줍니다.
시간 경과에 따른 바이너리 스프레드
그림 2a-c는 위의 가격 프로필의 세타를 그래픽으로 표시합니다. 그만큼 세타 두 자산의 차이가 행사가인 0.00일 때 항상 0입니다. 차이가 0.00 미만이면 ta는 음수 또는 0이고, 0보다 큰 차이는 양수 또는 제로 세타. ta의 절대값은 만료 시간이 감소함에 따라 증가하여 그림 2a의 스케일은 ±2.스프레드는 무엇입니까? 스프레드는 무엇입니까? 0인 반면 그림 2c의 1일 ta는 ±50.0입니다. 그러나 옵션의 세타는 만기 시간이 0에 가까워짐에 따라 프리미엄의 실제 감퇴를 크게 과장합니다.
바닐라 바이너리 옵션을 작성할 때와 마찬가지로 동일한 고려 사항이 적용됩니다. 쓰기 돈이 안 되는 시간 가치를 취하기 위한 바이너리 스프레드는 옵션이 바뀔 경우 극적으로 역효과를 낼 수 있습니다. 내가격 지금부터 프리미엄에서 프리미엄을 취하는 대신 양의 세타를 가지며 시간이 지남에 따라 가치가 증가하고 있습니다.
바이너리 스프레드 및 변동성
이 섹션의 베가는 자산 S의 내재 변동성의 변화와 관련이 있습니다.1 자산 S가 있는 5%에서2 5%에서 일정하게 유지됩니다.
vega는 스프레드는 무엇입니까? 양수(또는 0)입니다. 에스1 – 에스2 < K(0.00) 및 음수 여기서 S1 – 에스2 > K(0.00) 다시 한번 S에서 실행되는 그래프의 단면1 = $98, S2 = $102에서 S로1 = $102, S2 = $98은 단일 자산에 대한 바이너리 호출 vega의 프로필과 유사합니다.
vega의 척도는 25일에서 1일 동안 ±0.04에 남아 변하지 않습니다. 시간 쇠퇴는 외가격일 때 프리미엄을 감소시키고 내가격일 때 100으로 증가하므로 기존 옵션에는 없는 베가에 대한 제약이 있습니다. 발생하는 효과는 그림 3a-c에서 점진적으로 설명하는 것처럼 시간이 지남에 따라 베가 프로필이 조화를 이루는 것입니다. vega는 항상 0인 곳에서 S1 = 에2.
바이너리 스프레드 및 델타
이 섹션은 S의 델타를 플로팅합니다.1 S의 델타2 (음수) 풋 델타입니다.
일반적으로 바이너리 델타와 마찬가지로 만료 시간을 늘리면 콜 및 풋 델타의 절대값이 낮아지고 바이너리 스프레드도 다르지 않습니다. 만기가 25일인 등가격 델타는 0.2200입니다. 여기서 S는1 = 에2 = 0.2113으로 떨어지는 $98 여기서 에스1 = 에2 = $102. 만료일까지 단 하루 만에 이 두 델타는 각각 1.0999 및 1.0567로 증가했습니다. 델타는 친숙한 디랙 델타로, 프로파일 아래 단면의 합을 1로 합산해야 합니다. 따라서 시간이 0에 가까워지고 단면 프로파일이 0에 가까워지면 델타는 첨탑 효과를 취합니다. 무한대.
그림 4a-c는 시간이 25일에서 1일로 감소함에 따라 델타 프로파일을 제공하는 반면 그림 4d는 풋의 델타 항상 콜 델타의 음수인 이진 스프레드.
델타 익스포저 헤지
아래 표 1의 예는 48개의 선물 스프레드를 매수한 100 바이너리 스프레드의 짧은 예를 보여줍니다. 포지션은 두 선물 모두 0.00의 행사가를 갖습니다. S1 & 에스2, 가격 100.00. 바이너리 스프레드는 처음에 50의 가치가 있으며, 1포인트는 $10의 가치가 있습니다. 계약 가치 = 100 x $10 = $1,000.
S에서1 = $99.40, S2 = 99.60 이진 스프레드는 이제 99.40 – 99.60 = ―0.20이므로 이진 스프레드는 40.40으로 떨어졌습니다. 즉, 이진 스프레드가 이제 외가격입니다. 선물 스프레드는 100 바이너리 스프레드 매도의 $9,600 이익에 대해 $20,000 손실을 만듭니다.
S에서1 = 100.60, S2 = 99.60 이진 스프레드는 이제 100.60 – 99.60 = +1.00으로 상승하면서 이진 스프레드가 88.63으로 상승했습니다. 즉, 이진 스프레드가 현재 내가격이 되었습니다. 선물 스프레드는 100개의 바이너리 스프레드 숏의 $38,630 손실에 대해 $100,000 이익을 냅니다.
바이너리 스프레드와 Rho
그림 6a-c는 S를 스프레드는 무엇입니까? 사용한 방법을 보여줍니다.2 100.00에서 일정하게 유지되고 rho 및 만료 시간은 가격에 영향을 미칩니다. 바이너리 스프레드가 돈에 가격은 rho 또는 만료 시간에 관계없이 항상 50입니다. 만료 시간이 감소함에 따라 rho의 영향도 감소하므로 만료 시간이 최소화되면(그림 6c) rho는 사실상 제로 효과를 냅니다.
나. 로 = 1
rho = 1일 때 만료 시간에 관계없이 S1 > 에스2 (100.00) 가격은 100입니다. rho = 1일 때 S의 가격2 S와 함께 정확히 움직일 것입니다.1 분포의 모든 점이 직선 위에 있기 때문입니다. 그러므로 만약 S1 S 다음 상승2 비율에 따라 증가할 것입니다: 만약 S1 다음 S2 비율로 떨어집니다. 이것은 S1 항상 S보다 높을 것입니다2 따라서 가격은 항상 100입니다.
마찬가지로 S1 < 에2 이 관계는 항상 존재하며 바이너리 스프레드는 항상 0의 가치가 있습니다.
ii. 로 = 0
그림 6은 이진 호출이 있는 이진 스프레드(rho 스프레드는 무엇입니까? = 0) 따라서 두 프로필이 일치해야 한다고 생각할 수도 있지만 이진 호출 외가격일 때 가치가 없고 내가격일 때 더 가치가 있습니다. 바이너리 스프레드 프로필은 실제로 동등한 바이너리 콜과 일치하지만 더 높은 내재 변동성을 갖습니다. 이것은 바이너리 콜 값이 단 하나의 변동성을 기반으로 하는 반면 바이너리 스프레드 값은 각 기초 자산의 변동성을 입력해야 하기 때문에 두 프로필 사이의 불일치에 대한 해석을 제공합니다. 2
rho = ―1일 때 이진 스프레드의 프로파일은 가격의 단계적 증가입니다. 때 S2 S1 S의 각 수준에 따라 다릅니다.1 S의 일련의 가격이 된다.2 다양한 승/패 시나리오 생성
만약 S1 0.01만큼 상승한 다음 S2 0.01의 배수만큼 떨어질 것입니다. 이 경우 배수는 1.0으로 가정하고 결과적으로 S1 = 100.01, S2 = 99.99, S1 > S2이므로 전략이 승리합니다. 이 경우 S1과 S2가 모두 100.00에서 시작점을 갖기 때문에 S1의 상승으로 인해 S의 가격이 하락하므로 가격 움직임은 관련이 없습니다.2.
반대로 만약 S1 다음 S2 상승은 가격 움직임의 양에 관계없이 S1 < 에2 전략은 항상 패배합니다.
예 2: S1 = 100.20, S2 = 100.00, K = 0.00
이 스프레드는 무엇입니까? 경우 가격 움직임의 양이 관련됩니다. 가격 움직임이 0.01이면 S1 = 100.21, S2 = 99.99 그래서 S1 > 에스2 그리고 전략이 승리합니다. 또는 S1 = 100.19, S2 = 100.01 및 여전히 S1 > 에스2. 그러나 가격 움직임이 0.1이면 두 가격 조합은 S1 = 100.30 : S2 = 99.90 및 S1 = 100.10: S2 = 100.10, 즉 전략이 현재 등가격입니다.
가격 변동이 0.10보다 크면 S1 떨어지다.
실제로 rho = ―1일 때 새로운 변수의 범위가 작용하고 이는 가격 움직임의 가치가 전략의 가치를 왜곡할 만큼 충분히 클 때 악화됩니다.1 =102.00, S1 = 100.00 및 K = 0.00이면 전략이 특정 승자가 되어야 합니다. 그러나 가격 움직임이 1.00을 초과한다고 가정하면 전략은 실패자가 됩니다. 결론은 rho = ―1로 전략을 거래하는 스프레드는 무엇입니까? 것을 피하는 것입니다!
이리저리 퍼진다
여느 때와 마찬가지로 유럽 바이너리 옵션, 즉 장벽이나 '원터치' 기능이 없는 옵션을 사용하면 추가 파업을 도입하고 시차를 둔 결제 가격을 생성할 수 있습니다. 그림 9.2.8은 행사가가 K인 Everyway 스프레드의 프로필을 보여줍니다.1 = ―1.5 및 K2 = 0, 40 및 100의 정산 가격이 있는 1.00
그림 8ba는 만기가 5일이며 일반 바이너리 스프레드의 프로필을 취합니다. 만기가 하루 앞으로 다가온 지금, 2개의 개별 파업이 개별적으로 영향력을 행사하고 있어 3개의 결제 가격이 명확하게 정의된다. 0.01일이 만료되는 동안 Eachway Spread의 모양은 훨씬 스프레드는 무엇입니까? 더 간결합니다.
그리스의 각방 퍼짐 Eachway Call을 기반으로 상상할 수 있는 더 낮은 절대 값을 가지며 결과적으로 관련된 모든 사람에게 바이너리 스프레드보다 덜 위험한 거래입니다.
애플리케이션
Binary Spreads 및 Eachway Spreads는 현재 스프레드 거래가 수행되는 모든 곳에서 적용됩니다. 분명히 두 자산이 상관관계를 가질 필요는 없지만 스프레드 거래자가 양의 상관관계가 있는 자산을 운용하는 것이 일반적입니다.
아마도 가장 많은 스프레드 거래는 특정 통화 곡선 아래로 또는 다른 통화 곡선 사이에서 거래자가 작동하는 금리 선물 사이에서 발생합니다.
단기 금리 선물, 예 Eurodollars, Euribor, Short Sterling, Oz 90일 지폐, EuroSwiss 한 달에 다른 달에 대해 거래하는 스프레드 트레이더의 고향입니다. 스프레드, 나비 및 콘도르는 모두 이 시장 내에서 확산되는 전략이므로 결과적으로 이 시장에 바이너리 스프레드가 있는 것이 완벽하게 실현 가능합니다.
거래자들이 동일한 통화 2, 5, 10년물 채권을 거래하는 것은 드문 일이 아니며, 더 위험한 거래는 미국 10년물 국채를 스프레드로 분산시킬 수 있습니다. 이탈리아가 유로에 합류한 1990년대에는 이탈리아 BTP 콜과 펀드가 활발하게 거래되는 유로 컨버전스가 발생하여 바이너리 스프레드를 적용할 수 있는 분명한 예가 될 것입니다.
한 회사가 다른 회사를 능가하는 거래는 스프레드 거래의 전통적인 형태입니다. 주식은 일반적으로 경쟁 회사 및 특정 부문 내에 있으므로 상관 관계가 양수입니다.
석유는 이미 널리 퍼진 '균열' 스프레드 거래와 함께 바이너리 스프레드의 명백한 잠재적 후보입니다. 여기에는 생산 공정의 두 단계 사이에서 유가 거래가 포함됩니다.
iv. 주식 v 상품/주식 v 지수
금 회사 주식을 금괴에 대해 거래하는 것은 오랜 기간 지속되어 왔으며, 지수 자체에 대해 지수의 주식을 거래하기도 했습니다. 둘 다 자산 쌍이 양의 상관 관계를 가질 것이라는 사실에 기반한 헤지 형태입니다.
이 스프레드는 음의 상관관계를 가지며 이자율에 대한 주식 지수의 수익률을 기반으로 합니다.
위의 모든 예는 바이너리 스프레드 및 Eachway 스프레드의 잠재적 후보가 될 것입니다. 이점은 바이너리 옵션의 제한된 위험 시나리오와 함께 바이너리 스프레드가 2개의 마진 콜과 대조적으로 단 하나의 마진 콜만 필요하다는 사실을 중심으로 이루어집니다. Bund 대 US 10년 참고 확산.
현재 인터넷에는 상대적 단순성, 실용성 및 상업성을 강조하는 바이너리 스프레드 플랫폼 거래가 있습니다. 이러한 플랫폼, 인터넷 기반 바이너리 옵션 플랫폼의 현재 작물과 마찬가지로 매우 단기적인 전략을 제공합니다. 이 섹션이 잠재적 사용, 거래 기회, 가격 책정 및 위험 관리 기술에 대한 독자의 전망을 넓혀서 장기 바이너리 스프레드를 사용할 수 있게 되면 독자가 공정한 거래에 대해 더 많은 지식을 갖춘 평가를 내릴 수 있기를 바랍니다. Binary 및 Eachway Spread 전략의 가치.
애플리케이션에 대한 섹션 9.2.9는 거래자가 수익성 있는 우위를 확보하기 위해 한 상품을 다른 상품으로 상쇄하는 현재 스프레드 시장을 보여주었습니다. 실제로 이 거래자들은 상관 계수를 거래하는 것 외에는 아무 것도 하지 않습니다. 바이너리 스프레드는 바이너리 옵션 거래자가 개별 자산의 변동성에 대한 확고하고 연구된 견해를 형성함으로써 시장에서 전략의 가격에 대해 비판적인 판단을 내릴 수 있도록 합니다. 이 내재변동성 평가는 각 자산의 개별 기존 옵션의 내재변동성에 크게 영향을 받을 가능성이 있습니다.
바이너리 스프레드 및 Eachway 스프레드는 시장에 새로운 차원을 제공합니다. 실제로 스프레드 거래가 이미 존재하기 때문에 그들은 '바퀴를 재발명'하고 있지 않습니다. 이러한 바이너리 전략이 제공하는 것은 제한된 하방 위험과 단 하나의 초기 증거금 콜 또는 프리미엄 요금으로 이러한 시장에 참여할 수 있는 능력입니다. 또한, 기저를 퍼뜨리기 때문에 브로커가 필요합니다 바이너리 스프레드 거래 비용과 두 개의 개별 '레그'에 대해 각각의 방법 스프레드도 상대적으로 저렴할 것입니다.
내에서 다른 중요한 기사를 참조하십시오 용어 사전.
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TED 스프레드란 무엇인가
그렇다면 LIBOR-OIS 스프레드와 TED 스프레드의 차이점은 없을까? 사실 실무적으로 두 지표를 사용하는데 있어 유의미한 차이점은 없다. 그러나 굳이 구분하자면, 양 지표를 계산하는데 사용되는 금리가 다른만큼 반영되는 위험의 스프레드는 무엇입니까? 유형도 조금 달라진다. 우선 TED 스프레드는 한 쪽 금리가 은행 신용 위험이 가산된 금리인 반면 반대편 금리는 완벽한 무위험 수익률인 미국 정부의 조달 금리이다. 따라서 두 금리를 빼주게 되면 순수한 은행의 신용 위험이 포착되는데, 이 은행의 신용 위험이란 결국 경제 전반의 신용 스프레드는 무엇입니까? 위험과 크게 다르지 않다. 기업이나 가계 같은 경제 주체 의 신용도가 악화되면, 결국 그 대출 제공자인 은행의 신용도 역시 함께 악화될 수 밖에 없기 때문이다. 또한 은행들의 신용 등급은 일반 기업보다 비교적 높은 편이기 때문에, 다른 경제 주체가 안정적인 가운데 은행 혼자만 위기에 처하는 경우는 거의 없다. 따라서 TED 스프레드는 앞서 말했듯 경제의 전반적인 신용 위험을 잘 표현 한다고 볼 수 있다.
반면, LIBOR-OIS 스프레드의 양쪽 금리는 모두 은행 내지 그와 유사한 금융기관의 신용 위험이 가산된 금리이다. 양쪽 금리에 동일한 신용 위험이 가산된 만큼, 이를 서로 스프레드는 무엇입니까? 빼주게 되면 원칙적으로 신용 위험은 상쇄 되어 사라져야 한다. 다만 그 신용 위험이 100% 상쇄되지는 않는데, 편에서 밝혔듯, OIS 계약은 원금을 교환하지 않으므로 오직 이자 부분 만큼만이 상대방 신용 위험에 노출되기 때문이다. 반면, LIBOR 는 상대방에게 실제로 원금을 제공하고 그에 적용하는 금리이기에 신용 위험을 민감하게 반영할 수 밖에 없다. 따라서 LIBOR 에서 OIS 금리를 빼주게 되면 은행의 신용 위험이 어느정도 반영되기는 하지만, TED 스프레드만큼 선명하지는 않다 고 할 수 있겠다. 대신 같은 이유로 LIBOR-OIS 스프레드에는 또 다른 유형의 위험이 반영되는데, 바로 단기 자금 시장의 유동성(Liquidity) 상황이다. 역시 OIS는 순수 이자만 상호 교환하는 계약이므로, 원금을 상대방에 제공해야하는 경우에 비해 시장 유동성 상황의 영향을 덜 받는다. 따라서 LIBIOR 에서 OIS 금리를 빼주게 되면 단기 자금 시장의 유동성 상황이 스프레드(차)에 반영 되게 되는 것이다. 그러나 실제로 신용 위험과 유동성 위험은 서로 연동되는 위험이라고 볼 수 있기에, TED 스프레드가 유동성 상황을 아예 반영하지 않는 것도 아니다. 그러므로 두 스프레드 지표는 서로 포인트가 살짝 다를 뿐 전반적으로 비슷한 위험들을 포착한다고 볼 수 있다. 이에 두 지표가 중기적으로 전혀 다르게 움직이는 경우 역시 흔치 않다. 한편 이러한 지표들은 어디까지나 시중 금리에 반영된 위험도를 간접적으로 관찰 하는 방식이므로, 일반 적인 상황 하에서 하루하루의 등락폭은 유의미하지 않다. 따라서 특정 수준 이상으로 양 스프레드가 확대되었을 시, 그 의미와 원인을 해석하는 것이 중요하다고 할 수 있겠다.
스프레드 거래: 암호화폐 거래에서 스프레드는 무엇을 의미합니까?
PortalCrypt / 교육 / 스프레드 거래: 암호화폐 거래에서 스프레드는 무엇을 의미합니까?
대부분의 트레이더는 "가격 스프레드"라는 용어가 전체 포트폴리오에 미치는 영향과 관련하여 의미가 없다고 생각하지만 시장이 전체적으로 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다. 이는 암호화폐의 유동성, 변동성 및 가격에 영향을 미치기 때문입니다.
스프레드 거래란 무엇입니까?
스프레드는 오더북에서 최고 입찰가와 최저 판매 입찰가의 차액입니다. 간단히 말해서 사람들이 자산을 사고자 하는 가격과 자산을 팔 의향이 있는 가격의 차이입니다. 예를 들어 구매를 원한다고 가정해 보겠습니다. 비트 코인. 판매자에게 Bitcoin에 대해 $37.000를 지불할 의향이 있다고 말할 수 있습니다. 그러나 판매자는 $40.000 미만의 가격으로 Bitcoin을 판매하지 않을 것이라고 말함으로써 귀하의 제안에 응답할 수 있습니다. Bitcoin을 $37.000에 구매하겠다는 귀하의 입찰가와 $40.000에 Bitcoin을 판매하겠다는 판매자의 제안 간의 차이를 거래 스프레드라고 합니다.
스프레드 거래는 어떻게 작동합니까?
주문서에서 가장 눈에 띄는 것은 다음 세 가지 가격입니다.
- 최고 입찰가입니다.
- 최저가 판매가.
- 마지막으로 거래된 가격입니다.
논의된 바와 같이 매수호가와 매도호가의 차이는 스프레드입니다. 마지막 거래가 특정 가격으로 이루어졌다고 해서 같은 가격으로 거래가 이루어진다는 의미는 아닙니다. 매수호가와 매도호가의 큰 차이는 종종 낮은 유동성 주문 잔고와 관련이 있습니다. 각 암호화 거래소에는 시장이 있기 때문에 일부는 다른 것보다 더 많은 유동성을 포함할 수 있으므로 차익 거래 기회를 나타냅니다.
또한 스프레드는 자산의 인식 가치의 차이를 반영합니다. 이와 함께 이익을 내고자 하는 트레이더와 투자자가 있기 때문에 가격이 변동합니다. 그것은 평균 시장 가격을 가능하게하고 사용자가 "시장 가격"으로 빠른 거래를 할 수 있도록합니다.
거래 스프레드를 계산하는 방법은 무엇입니까?
이제 개념을 다루었으므로 거래 스프레드를 계산하는 방법을 아는 것도 똑같이 중요합니다.
예를 들어, 우리가 거래 쌍과 교환하는 경우 BTC / USDT 언제든지 비트코인 최저 판매가는 $39.184,93, 최고 입찰가는 $39.184,92입니다. 스프레드를 계산하려면 가장 낮은 매도호가에서 가장 높은 입찰가를 빼면 됩니다.
스프레드 = 주문 가격 - 입찰 가격
따라서 $0,01은 스프레드를 나타내며, 이는 본질적으로 요청 가격과 요청 가격 간의 가격 차이입니다.
암호화 시장에 대한 상업적 전파의 영향
거래 스프레드는 시장의 유동성과 가격 변동성에 영향을 미칩니다. 시장의 유동성이 적을수록 평균 가격이 높아지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 시장의 유동성은 아이템/자산이 가격에 영향을 미치지 않고 해당 시장에서 즉시 팔거나 살 수 있는 가격입니다. 따라서 유동성이 높은 시장에서는 거래 스프레드가 더 작기 때문에 유동성이 높은 경우 매수가 아이템 가격을 낮출 가능성이 높습니다.
또한 스프레드는 활성 암호화폐의 가격 변동성을 증가시키는 역할을 합니다. 예를 들어 암호화폐 교환기의 비트코인 가격이 다른 교환기보다 높으면 거래자는 해당 플랫폼에서 비트코인을 구매하기 시작합니다. 그런 다음 Bitcoin은 가격이 더 높은 Exchanger에서 판매되어 이익을 얻을 수 있습니다. 이는 퇴거로 이어져 비트코인 가격이 하락하게 됩니다.
스프레드 거래의 이점과 위험
스프레드 거래의 이점
스프레드 거래는 투자자와 거래자에게 차익 거래 기회를 제공합니다. 가격 스프레드는 하나의 교환기에서 더 낮은 가격으로 자산을 구입하고 다른 교환기에서 판매하여 활용할 수 있습니다. 차익 거래로 널리 알려진 이 거래는 가격 스프레드의 혜택을 받는 방법을 알고 있는 현명한 거래자들에 의해 이용되었습니다. 그러나 투자자는 특정 교환기 간에 가격이 도달하기 전에 이러한 자금을 이체해야 합니다.
거래 위험 분산
스프레드 거래는 매력적으로 보이지만 방탄이 아니며 위험이 따릅니다. 첫째, 거래자는 상호 관련된 암호화폐 쌍을 식별하는 방법을 알아야 합니다. 즉, 시장 가치와 가격 움직임을 이해해야 합니다. 둘째, 시간이 가장 중요합니다. 기본 쌍은 거래자가 가격 차이가 사라질 때 즉시 행동할 수 있을 만큼 충분히 유동적이어야 합니다. 마지막으로 암호화폐 시장은 변동성이 크지만 가격이 반전된다는 보장은 없습니다. 비용은 다시 상관 관계가 있을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 모든 투자에는 위험이 따르며 암호화폐는 주식 시장보다 훨씬 더 변동성이 높습니다.
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스포츠 베팅의 스프레드는 무엇입니까?
온라인 스포츠 베팅 을 처음 사용하는 경우 일부 용어가 약간 혼란 스러울 수 있습니다. 예를 들어 스포츠 베팅의 스프레드는 처음 읽었을 때 복잡해 보입니다. 그러나 스포츠 베팅의 전문가가 되려면 인기있는 용어, 베팅 유형 및 베팅의 다른 측면을 배우는 것이 중요합니다. 마권업자가 될 계획이라면 더욱 그렇습니다. 가장 많이 접하게 될 용어 (및 베팅) 중 하나는 스프레드입니다. 그렇다면 스포츠 베팅의 스프레드는 정확히 무엇이며 왜 그것이 무엇인지 알아야합니까?
스프레드는 가장 단순한 스프레드가 두 팀 간의 확률 내기 까지도 사용하기 때문에 중요합니다. 라인이라고도합니다. 마권업자는 동일한 행동을 원하거나 베팅의 양쪽에 베팅하기를 원하기 때문에 스프레드를 설정합니다. 이제 한 팀이 다른 팀보다 강하다면 대부분의 베팅은 한쪽으로 갈 것입니다. 스프레드와 함께 마권업자는 다른 팀에 베팅하는 것이 똑같이 매력적으로 보이도록 점수를 매 깁니다.
스포츠 베팅의 확산
이제 스포츠 도박 웹 사이트에서 마권업자를위한 설정 라인을 처리하지만 마권업자 로서도 조정해야합니다. 이것은 당신이 당신의 라인 균형을 유지하고 있는지 확인하기 위해 언제든지. 따라서 오늘은 팀에 대한 베팅이 -3이 될 수 있지만 내일은 많은 요인, 팀 또는 게임과 직접 관련된 봇 또는 스포츠 북의 베팅과 관련된 봇에 따라 -2.5로 이동할 수 있습니다.
따라서 카우보이 가 -3 점을 선호한다면 스프레드가 -3임을 의미합니다. 승리하기 위해 “좋아하는”팀은 항상 숫자 앞에 마이너스 기호 (-)가 있으므로 쉽게 알 수 있습니다. 스프레드가 -3이면, 스프레드에 대해 카우보이 즈에 베팅을했다면 베팅에서이기려면 적어도 3 포인트만큼 이겨야한다는 뜻입니다. 1 점차로 이기면 게임에서 이겨도 배팅을 잃게됩니다.
스프레드 베팅 읽기
사용할 수있는 특정 소프트웨어를 사용하면 라인 및 플레이어 베팅으로 스포츠 북을 설정하는 방법을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이 부키 리뷰는 최고의 리뷰를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 어떤 스포츠 북에서도 스프레드 베팅을 볼 수 있습니다. 배당률은 양쪽 모두 -110으로 설정됩니다. 따라서 카우보이에 -3에 베팅하거나 상대방에 +3에 베팅하면 -110은 베팅에서 이기면 동일한 금액을 이길 것임을 의미합니다.
이제 팀이이기거나 잃을 점수를 추측하는 것이 약간 어렵다고 생각한다면 머니 라인 베팅이라고 부르는 것이 있습니다. 이 유형의 베팅은 단순한 승패 베팅입니다. 향후 스포츠 베팅 튜토리얼에서 머니 라인 및 기타 베팅 유형에 대해 자세히 알아볼 것입니다. 각 베팅이 무엇인지, 어떻게 만들어 졌는지 알면 좋아하는 게임에 대한 베팅을 잘 생각하여 더 많은 돈을 벌 수 있기를 바랍니다.
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